Höhere Kreditrisiken für Banken durch die Corona-Krise

Studie prognostiziert deutlich mehr Kreditausfälle

„Covid-19 hat bei vielen der größten Banken Europas erhebliche Auswirkungen auf das Kreditrisiko“, sagt Dirk Holländer, einer der Autoren der zeb-Studie. Dies gelte insbesondere für das gewerbliche Kreditgeschäft mit Firmenkunden und zu einem bislang noch geringeren Teil auch für Wohn- und Immobilienkredite.

Auf Basis von zwei Szenarien ermittelten die Experten für die nächsten 18 bis 24 Monate erheblich höhere Wertberichtigungen für Ausfälle von Krediten im Firmenkunden- und Privatkundengeschäft in Europa. Im Falle einer schweren Rezession könnten sich die Wertberichtigungen demnach insgesamt um bis zu 500 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 erhöhen.

Die Studie auf Basis der 50 größten europäischen Banken zeigt zwischen den Instituten signifikante Unterschiede in der Höhe, aber insbesondere auch in der Struktur der Kreditportfolios auf. Deshalb sei zu erwarten, dass die Institute sehr unterschiedlich von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen würden.

Profitabilität bricht im Jahresvergleich ein

Zwar seien viele Banken in Europa heute wesentlich widerstandsfähiger und stabiler aufgestellt als noch zu Beginn der letzten Finanzkrise 2008. Die Zahlen für das erste Quartal 2020 ließen aber steigende Profitabilitätsprobleme erkennen. Demnach habe die geschätzte Eigenkapitalrendite (RoE) nach Steuern der 50 größten europäischen Banken gemittelt mit 2,5 Prozent deutlich unter dem Wert des Vorjahresquartals von 7,4 Prozent gelegen. Angesichts der anstehenden Belastungen des Kreditportfolios durch die Pandemie zeichne sich bereits eine weitere Verschlechterung für das laufende Jahr ab.

Banken sind ein Teil der Lösung

Die Banken seien für die aktuelle Krise nicht verantwortlich, sagt Holländer. Dennoch seien sie jetzt Bestandteil der Lösung. „Banken, Regierungen und Regulierungsbehörden haben das erkannt“, so der Experte. „Sie stellen sich aktuell darauf ein, Wege zu finden, um die anstehenden Herausforderungen gemeinsam zu meistern."